数据驱动的金融时间序列预测模型研究（张贵生著）（北京：科学出版社 2018）

  • 书名：数据驱动的金融时间序列预测模型研究
  • 出版社：北京：科学出版社
  • 作者：张贵生著
  • 出版年份：2018
  • 电子书格式： pdf
  • 简介：本书深入研究数据驱动的金融时间序列预测模型，涵盖ARIMA模型、GARCH模型、神经网络模型等多种主流模型，并结合实际案例进行详细讲解。适合金融工程、量化投资、数据分析等专业人士阅读，以及对时间序列预测感兴趣的研究人员和学生。内容包括模型原理、算法实现、参数优化以及模型评估等方面，帮助读者掌握金融时间序列预测建模的完整流程。
  • ISBN：14362731
  • 下载地址（点击下载）：
    隐藏内容
    本内容登录后免费查看
声明：本站所有电子书，均为来自网络。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。